Espacio de Trading

Un pequeño kit-kat

2007-09-05T02:25:00.000+02:00

Pues se han acabado las vacaciones y vuelta de nuevo al trabajo, y vuelta de nuevo al contrato va y contrato viene. Cuando me fuí de vacaciones a principios de agosto tenia pensado que cuando volviera en septiembre seguiría con el blog , pero la verdad es que las cosas se me han saturado bastante, entre el club , los sistemas y alguna otra cosa que hago durante las sesiones apenas me queda algo de tiempo para dedicarle al blog, así que no voy a tener más remedio que dejarlo una temporadita, y es que con tantas cosas necesito descartar alguna para seguir centrado en lo que realmente me interesa, que es en los sistemas.

En este mes el blog cumple un añito, y es un buen mes para hacer un pequeño descanso.
Cuando empecé con el no me imaginaba que se extendería tanto... pero así ha sido.
Creo que queda en el un buen resumen de como ha sido este último año, con sus alegrías ( como la evolución de el portafolio en los últimos meses de este año ) y también con algunas penas desastrosas que me han servido para aprender de mis errores ( como la de Visual Chart ) y que espero que también haya servido de lección para algunas personas más.

Tampoco me quiero extender demasiado, espero poder seguir trabajando a ratos en una nueva pagina que estoy creando, y poder colgar mi propio espacio de una forma más completa mas adelante, empezar con un blog de blogspot para pasar el rato está bien, pero si ya te apetece colgar archivos o hacer alguna cosa un poco más avanzada se queda limitado. De todas formas ha sido un sitio perfecto para ir contando mis experiencias, para aprender de mi errores y también para conocer a gente muy interesante como la que he conocído en este último año y que también me han enseñado cosas muy positivas.

Por ahora hacemos un pequeño Kit-Kat , y a finales de mes continuaremos publicando resultados de los sistemas en el club de inversión Inshala y también haciendo alguna colaboración esporádica en clasesdebolsa.com.

A toda la gente que ha entrado interesada a leer de vez en cuando las reflexiones e ideas de este "aprediz de brujo" muchas gracias por ello , y a todos ellos nos vemos en poco tiempo.

HASTA PRONTO

David ( MartinG)

PD: aprovecho esta entrada para recomendaros a todos que echeis un vistazo a la cuarta quiniela de bolsa de invertirol en la que repartirán premios en metálico, y cubrir el formulario que como explican en su web no serán mas de 30 segundos ;) si da la casualidad de que el hombre que lo gane a entrado a través de esta web que recuerde tomarse una Coca-Cola ( vease también chupitazo de Whisky) a mi salud ;-) Suerte !.

¡ Nos vamos de vacaciones !

2007-08-08T10:59:00.000+02:00

Despúes del nefasto comienzo que tuvieron nuestros sistemas a principios de Agosto, en cuestión de dos días han conseguido remontar el golpe y situarse de nuevo en números azules, y la lección que podemos sacar de todo esto es: ¡ No seas extremadamente optimista después de 10 operaciones positivas consecutivas, ni seas extremandamente pesimista despues de 10 operaciones negativas consecutivas !

Como habíamos comentado a principios de semana, a finales de esta nos ibamos de vacaciones, así que aprovechamos el strike positivo que han tenido los sistemas en estos últimos dias y nos vemos de nuevo con las pilas recargadas para seguir dando guerra el 3 de Septiembre
.
¡A la vuelta nos vemos !

Añadimos un nuevo método a "sistemas que funcionan"

2007-08-03T11:14:00.000+02:00

Extraído de la estupenda pagina web de www.Onda4.com subo a la sección un nuevo enlace de un PDF que explica como crear sistemas con un triple cruce de medias moviles.

Ver PDF

Aprovecho esta entrada para deciros que en el siguiente apartado de su pagina podeís encontrar información sobre la teória de la Onda de Elliott y sobre otras estrategías mecánicas que pueden ser útiles, también podréis encontrar el Método de Especulación de las Tortugas traducido al castellano ( traducción literal).

¡ 4º Mes positivo consecutivo en el portfolio !

2007-07-31T20:08:00.000+02:00

Con éste hacemos el 4º mes consecutivo en el que el portafolio de sistemas acaba con un resultado positivo.

El mes ha sido bastante complicado , y la mayor parte del tiempo el resultado global de los sistemas ha estado moviendose ligeramente entre la parte positiva y la parte negativa. Al final gracias a las últimas operaciones en el Petroleo y los indices Americanos hemos conseguido acabar un nuevo mes en positivo sumando +2179.75 € entre todos los sistemas.
Una de las cosas que más me gusta de la evolución global de los sistemas es que en lo que va de año han estado consiguiendo buenos resultados con un máximo Drawdown muy contenido.

Lo cierto es que si hubieramos útilizado sistemas continuos o sistemas que estuveran mas tiempo en mercado seguramente hubieramos obtenido unos resultados mejores, sin embargo , los sistemas continuos a menúdo tienen Drawdowns mucho mas amplias , y el requerimiento de margenes que hay que tener en cartera también es mucho mayor.

La diversificación está funcionando muy bien, en concreto este mes se puede ver como los resultados de los sistemas sobre indices europeos DAX y CAC acumulan perdidas mientras que los sistemas sobre indices americanos Russell 2000 y S&P Mid Cap 400 acumulan ganancias.
La diversificación es la que nos ayuda a reducir la desviacion standard ( Drawdown) global, al mismo tiempo que aumentamos las expectativas de conseguir beneficios.

Y ahora una pregunta ¿ se puede mejorar aún mas el ratio Beneficio/Drawdown?
Por supuesto !!.
En los últimos meses he estado trabajando en un portafolio para divisas sobre futuros del Globex que estoy seguro de que si lo implementaramos tendríamos aún mejores resultados,pero amigos, como no poseo recursos ilimitados ni tengo ningún castillo para vender ahora mismo no tengo más remedio que dejar las cosas como están ! :-)

A continuación subo un gráfico en el que se muestra el Ranking de todos los sistemas del portafolio desde Enero de este año hasta el momento actual.

Ranking de los sistemas:

Sistema sobre Crudo (QM)
Sistema Ibex (intradiario)
Sistema Ibex (SwingTrading)
Sistema Dax
Sistema sobre S&P Mid Cap 400
Sistema sobre CAC 40
Sistema sobre Mini Russell 2000.
Sistema sobre Bund ( FGBL).

Comentarios de los sistemas:

El sistema del Crudo sigue espectacular y este mes vuelve a hacer un nuevo máximo histórico. La volatilidad en este mercado sigue siendo muy positiva y eso hace que nuestro sistema que abre y cierra posiciones en el mismo día pueda aprovechar movimientos amplios. Hasta ahora nos está aportando resultados muy positivos y mostrando una correlación muy buena con el resto de sistemas, así que lo dejamos que siga así, a ver si es por muchos meses mas !

Los dos sistemas sobre el ibex se están comportando muy bien este año.El sistema de Swing-Trading que deja posiciones abiertas está mas especializado en el lado corto, y por eso este mes ha tenido un resultado ligeramente negativo. El sistema intradiario sin embargo, está mas enfocado a aprovechar movimientos cortos, y este mes se ha encontrado en su salsa.
Los dos sistemas se compenetran muy bien entre sí cubriendo cada uno de ellos el punto débil que tiene el otro. Los dos se están portando de una forma impecable y demostrando robustez a lo largo de los meses, así que también los dejamos así que sigan su racha.

Los sistemas sobre DAX y CAC 40 han tenido un mal comportamiento. Estas han sido las dos piedras en en el zapato que me ha traído loco durante todo el mes. El que lea esto podría preguntarse: ¿ como es que hayan funcionado mal si estos mercados han tenido unas caídas tan fuertes ?.
Si os fijáis en la lista de operaciones prácticamente todos los días han hecho una u otra operación intentando captar algún movimiento, sin embargo, los dos sistemas operan en una franja de tiempo determinada, y hemos tenido la mala suerte de que ninguna de las caídas se haya dado en esa franja horaria. Aunque durante los últimos días he estado trabajando en estos sistemas probando nuevas modificaciones ninguna de ellas me da mejores resultados que las que tenemos implementadas , así que los dejamos que sigan funcionando sin hacerles nada, y les damos un voto de confianza para los próximos meses.

El Mini Russell y el S&P Mid Cap 400 han tenido un buen mes y los dos sistemas han podido aprovechar muy bien las caídas de los últimos dias. Si hacemos un repaso al blog el día 4 de abril ( hace ahora 4 meses) publicamos esta notici a. Como el S&P y el Russell se mueven de una forma muy similar habíamos subdividido los dos contratos que estábamos llevando en el sistema del Russell dejando solamente uno para este mercado y pasando el otro al S&P Mid cap 400. Nuestro objetivo era reducir el riesgo que conllevaría operar con 2 contratos sobre un único mercado gracias a la diversificación, vamos a ver si lo hemos conseguido:

Si analizamos los últimos 4 meses tenemos lo siguiente:
Si hubiéramos seguido operando con 2 contratos del Mini Russell durante Abril, Mayo, Junio y Julio acumularíamos una perdida de -399.26 €.
Al haber diversificado añadiendo 1 contrato al Mini Russell y 1 contrato al S&P Mid Cap 400 acumulamos entre los dos un beneficio de +911.57 € durante Abril, Mayo , Junio y Julio.
En este caso la diversificación nos ha salido a pedir de boca , e incluso nos ha servido para paliar el mal comportamiento del sistema del Mini Russell.

El sistema del Bund acaba el mes en positivo con un beneficio de 432 €. Sobre este sistema tengo poco que comentar ya que como veréis es un método muy tranquilo que hace muy poquitas operaciones al mes y necesita muchos mas datos para que se estabilicen las estadísticas, en los 5 meses que lleva funcionando del año acumula una ligera perdida de –920 €, nada que estuviera fuera de lo previsto, así que también lo dejamos funcionando sin modificaciones.

En general estoy muy contento con los resultados globales del portafolio.
Si analizamos cada sistema de forma independiente todos tienen su punto débil , pero lo interesante en este tipo de metodologías es el resultado global de la cartera, más que el resultado de algún sistema concreto. No obstante sigo trabajando en mejorar ese resultado global día a día.

Eso es todo por ahora amigos, un saludo y buen trading .

Sistemas de trading que funcionan

2007-07-31T11:38:00.000+02:00

En esta sección vamos a ir recopilando información sobre métodos públicos que realmente funcionan. Si alguien quiere aportar algún metodo o tiene alguna consulta sobre algun sistema de trading en particular puede dejar su mensaje en comentarios.
Espero que lo encontreis util !.

Las reglas originales del sistema de las tortugas (Inglés)

Richard Dennis, el hombre que amasó millones de dolares comenzó sus enseñanzas explicando sus tecnicas a 12 alumnos conocidos como "Tortugas".
En el PDF se explican exactamente todas las reglas que utilizaban para entrar y salir del mercado. SIN TRUCOS

Sistema 1,2,3 (Inglés)

Sistema clasico de rupturas que funciona bien en mercados tendenciales, en el PDF esta toda la información de como utilizar este método y los espacios temporales en los que se puede aplicar.

Ruptura de canales de Donchian (Castellano)

Emblemático sistema seguidor de tendencia. Premisa ; comprar caro para vender aún mas caro y vender barato para recomprar aún más barato.

Sistema 3 barras + stochastic (Castellano)

Sistema descrito por Chuck Le beau, autor del espacio www.traderclub.com en el que se explica como aprovechar el stochastic + una figura de candlesticks para buscar Pull-Backs en fase de tendencia.

Sistema SVBreak -Ruptura de rangos de volatilidad ( Castellano)

Andrés García, administrador de uno de los mejores lugares en internet de trading sistemático e castellano expone un método de rupturas de volatilidad basado en el ATR.

Estrategia Bandas de Bollinger ( Inglés)

Este PDF está extraído del libro Building wining Systems with Tradestation escrito por George Pruitt y John Hill. En este se explica un método basado en la ruptura de las bandas de Bolliger . Sistema seguidor de tendencia que funciona sobre una amplia serie de activos, como se puede ver en el artículo.

Dinamic Break Out Strategy ( Inglés)

PDF extraído del libro Building wining Systems with Tradestation the George Pruitt y Hohn hill.
Explicación de un método de ruptura de bandas con parámetro dinámico. El documento explica como se puede programar ese parámetro en función de la volatilidad del mercado.

Método Lowry de Medias móviles ( Castellano)

En este PDF escrito por ww.onda4.com se explica un método descrito por Scot Lowry basado en un cruce de 3 medias móviles. En el artículo se pueden encontrar las reglas concretas de entrada y salida así como una simulación sobre el Ibex35 hecha con el TradesTation.

Añadimos sección nueva al blog, sistemas Day-Trading , Swing-trading y Long-term.

2007-07-31T11:16:00.000+02:00

Tenemos un nuevo apartado en el blog llamado "Sistemas que funcionan" desde el que podéis acceder clikeando en el vinculo de la derecha.

En este espacio voy a ir subiendo todos los métodos de dominio publico probados que funcionan.

Para no extendernos demasiado con cada uno de los métodos ( ya que estoy me llevaría muchísimo tiempo) escribiré una pequeña introducción de cada uno de ellos y subiré el link o el PDF descrito por el autor.

Espero que lo encontréis de utilidad !!.
Si alguien conoce algún sistema "publico" que no este en la lista y quiera compartirlo puede enviarme un correo a dav_hurry@hotmail.com explicando en que consiste para agregarlo.

Un saludo y buen trading !

Nuevo Menéame de invertirol "MinvertirOL"

2007-07-30T13:24:00.001+02:00

Invertirol continua creciendo y esta vez lo hace lanzando su propio menéame llamado "Minvertirol".

Este es un nuevo proyecto en el que podremos participar todos los lectores del portal publicando noticias sobre diferentes temas que engloban el mundo de la inversión. Se trata de participar en un espacio donde se pueda compartir y encontrar información de distintos colaboradores de una forma centralizada.

En el siguiente enlace podéis ver la noticia que han publicado ellos en su blog sobre el proyecto.

Desde aquí les deseamos igual que a sistemasdetrading nuestros mejores deseos con su nuevo apartado!

Nuevo Blog de Financial Red

2007-07-30T11:12:00.000+02:00

Fianncial Red, la red de blogs referentes en español lanza un nuevo espacio enfocado a Sistemas de Trading que promete ser cuando menos interesante. Hasta ahora se pueden encontrar algunos artículos de inicialización para los que quieran ir adentrandose en el apasionante y difícil mundo de los sistemas mecánicos.

Desde aquí , mis mejores deseos !.

Entrevista Invertirol.

2007-07-16T14:26:00.001+02:00

Para aclarar un poco más todos los aspectos y características del Club Joaquim Castells me ha hecho una pequeña entrevista para su blog invertirol.com , aquí os la subo por si quereís echarle un vistazo.

El enlace concreto en su blog es este.

1.Para empezar, ¿podría exponernos una introducción sobre usted? Cual es su profesión, estudios, edad, ciudad natal, sus comienzos en el mundo de la bolsa…

Mi nombre es David Urraca, tengo 28 años y nací en Gijón ( Asturias ).
Hace 4 años que dejé mi trabajo para dedicarme solo y exclusivamente al difícil mundo de la bolsa. Desde entonces todo mi trabajo se ha centrado básicamente en la investigación y negociación en mercados de futuros.

Mis inicios se remontan al año 2001, en aquella época yo ya había acabado mis estudios de electrónica y estaba trabajando para una empresa del sector. Al mismo tiempo mi familia tenia compradas varias acciones del Ibex de las que se hablaba a menudo ,poco a poco me fui interesando por el tema y comencé a estudiar y a investigar por mi cuenta. Al principio empleaba 1 ó 2 horas diarias cuando volvía del trabajo , pero en cuestión de pocos años me encontré compaginando 2 trabajos y dedicándole a la bolsa unas 4 ó 5 horas diarias. Finalmente decidí dejar mi trabajo de electrónica para dedicarme solo a este negocio.
Durante este periodo también tuve tiempo para cursar un e-master de mercados financieros con la Universidad Complutense de Madrid a través de internet.

2.¿Como es una jornada cualquiera en la agenda de David Urraca? ¿Tiene que atender a muchos compromisos? ¿Podría describirnos un poco como es un día de trabajo para usted?

Lo cierto es que compromisos prácticamente ninguno ya que la mayor parte del tiempo la dedico a negociar.

Me levanto a las 8:30 y me preparo para empezar a trabajar a las 9:00.
Un día normal lo podría dividir en tres partes ó tres rondas de operaciones:

La primera sería desde las 9:30 hasta las 13:00, generalmente sobre índices Europeos y el Bund Alemán, las mañanas suelen ser bastante tranquilas y no suelo tener demasiadas operaciones simultaneas.

Desde las 13:00 hasta las 16:00 apenas suelo hacer ninguna operación, a menudo aprovecho este horario para recargarme las pilas y coger con fuerza la ronda dos.

A las 16:00 comienza la segunda ronda en los índices Europeos que dura hasta las 18:00 aproximadamente , a esta hora los mercados están mucho más volátiles y no es raro que las mejores operaciones del día en Europa se den en este horario.

Desde las 19:00 hasta las 22:00 tengo la última serie de operaciones del día en productos americanos, materias primas e índices, hay ocasiones en las que en este horario tengo bastantes posiciones simultaneas abiertas así que muchas veces suele ser el momento determinante del día.

A las 22:00 hago cálculos y si el día ha sido positivo ¡ perfecto! sino… no hay problema, mañana a partir de las 9:00 la pelea continúa de nuevo.

3.Como fue la idea de crear un club de inversión?

El club fue creado por el presidente que es Jorge Ufano administrador de www.clasesdebolsa.com .
Cuando nos conocimos Jorge ya tenia el Club en marcha y estaba buscando alguna forma alternativa de gestionar una parte del capital del Club a través de sistemas de trading, esto era justo lo que yo podía aportarle y también era justamente lo que estaba planeando hacer por mi cuenta, así que rápidamente nos dimos cuenta que podríamos hacer un buen equipo.

4. Podria explicar un poco como funcionaria el club? Quien seria el presidente, tesorero, secretario, socios…

Hasta ahora somos 8 socios contándome a mi. En las siguientes semanas esta previsto que yo pase a formar parte de la junta directiva como secretario para que el Comité de Dirección quede constituido del siguiente modo:

PRESIDENTE : Jorge Ufano Pardo
TESORERO : Javier Palacios Lopez
SECRETARIO : David Urraca Ordiz.

5. Cada cuanto podrian cobrar los miembros? Cada 15 dias, cada mes, al año?

En principio la inversión en el club se parece a la de un fondo de inversión . Lo ideal es que la inversión se realice a largo plazo. Para cobrar el dinero habría que hacer una desinversión en el club y se cobraría de acuerdo al valor liquidativo que alcance el club en el mes en el que se pide la desinversión.

6. En que invertirá el dinero de los miembros y el suyo mismo? Acciones, bonos, warrants, futuros… ¿ Y que clase de operativa llevará a cabo?.

La operativa del club se hará a través de sistemas de trading aplicados a mercados de futuros, englobando índices, materias primas bonos y divisas. Nuestro objetivo es negociar con un portafolio ampliamente diversificado que nos permita optar a obtener rentabilidades tanto si los mercados suben como si bajan. Todos los sistemas estarán orientados a negociar en el corto plazo y serán de dos tipos; Day trading y Swing trading.
En el siguiente enlace se puede encontrar más información detallada acerca de la operativa del club con sistemas.

7. Que información recibiran los socios y cada cuanto tiempo? Podrán seguir las operaciones hechas a diario?

Seguir las operaciones hechas diariamente supondría un trabajo arduamente complicado. El club publicará un informe mensualmente en el que se informará del valor liquidativo de las participaciones y de la evolución de cada uno de los sistemas de una forma detallada . Concretamente esto se hará durante los primeros cinco días de cada mes y el día de cada publicación será anunciado a todos los comuneros.

8. Como lo harán para que todos los socios firmen la autorización y registro del Club de Inversión? Lo harán por email o se encontraran todos?

Se hará por email o por correo ordinario. No obstante se convocará al menos una Asamblea al año, en la que además de debatir y aprobar los asuntos relevantes relativos al club, tendremos la oportunidad todos los comuneros de encontrarnos y de charlar sobre la situación del mercado y la evolución del club.

9. Ahora le preguntaré sobre el mercado y cual es su visión, ¿Como ve la situación actual del mercado? ¿Como ve el aspecto técnico de los principales índices bursátiles del mundo?

Entiendo que haya gente que pueda sentirse defraudada con mi respuesta, así que voy a pedirles disculpas anticipadamente.
Una de las cosas que nunca suelo hacer es intentar predecir el mercado, ya que doy por hecho que este es totalmente imprevisible, de esta forma consigo tomarme este negocio como un juego exclusivo de probabilidades. En este caso solo puedo decir que si el mercado está bajando yo querré estar corto y si está subiendo haré lo posible por estar largo.

11. ¿Quiere añadir alguna cosa más?

Voy a aprovechar este pequeño espacio para mostrar mi gratitud al resto de socios y a Jorge Ufano por darme la oportunidad de implementar mis sistemas, a todos ellos GRACIAS.

12¿Que le parece nuestro blog www.invertirol.com?

Sinceramente pienso que sus administradores estan haciendo un trabajo excelente, recopilando información, innovando y ofreciendo un lugar muy completo en el que se pueden encontrar artículos muy interesantes e información constantemente actualizada. Para mí se ha convertido en uno de los principales lugares que visito diariamente.

Muchas gracias a David Urraca. Actualmente estamos preparando la entrevista a Jorge Ufano y estamos esperando que Jose Luis Cava nos conteste una entrevista pendiente.

Características del club de inversión.

2007-07-14T19:02:00.001+02:00

Para tener más de información sobre el Club Inshala aquí subo las características y aspectos legales extraídas directamente de www.clasesdebolsa.com.

Club de inversiones INSHALA

Esta sección está confeccionada, principalmente, para los comuneros del club de inversiones Inshala.

ASPECTOS LEGALES DEL CLUB

Un Club de Inversión es una sociedad civil (una figura similar al de una asociación) adecuándose a lo que establece el Código Civil (artículos 1.665 a 1.708) sobre Comunidades de Bienes y el Código de Comercio (artículos 392 a 906) donde las regula. Está formado por un grupo de personas físicas que deciden libremente unir sus capitales para invertir conjuntamente en bolsa con una finalidad principalmente pedagógica. Los dueños del club de inversiones son, por tanto, los propios comuneros del club.

El Club de Inversiones Inshala fue constituido legalmente el día de 16 de febrero de 2007 y se rige por los Estatutos aprobados por sus socios constituyentes. El club obtuvo su C.I.F. el 23 de febrero del 2007 y se organiza a través de la Asamblea de Socios y un Comité de Dirección. El Comité de Dirección está formado actualmente por:

PRESIDENTE: Jorge Ufano Pardo

TESORERO: Javier Palacios Lopez

SECRETARIO: Alberto Ufano Pardo

El Presidente es el representante del Club y el encargado de dar las órdenes en el mercado.

El tesorero debe llevar la contabilidad del Club de Inversiones y las cuestiones económicas, recibiendo las cuotas de los socios e informándoles, con la periodicidad que la Asamblea determine y en todo caso mensualmente, acerca de la evolución del Club de Inversión y de las inversiones.

El Secretario organizará las reuniones sociales y llevará la documentación relativa a las mismas en el correspondiente libro de actas, que firmará con el Presidente. Así mismo podrá firmar, en sustitución del Presidente, las órdenes relativas a las operaciones de inversión mobiliaria, manteniendo un archivo de las mismas.

En las próximas semanas se dará entrada como nuevo secretario del club a David Urraca, especialista en creación y supervisión de sistemas mecánicos de trading, sustituyendo a Alberto Ufano.

David Urraca y Jorge Ufano serán los encargados de dar órdenes en el mercado y de realizar la asignación de recursos y la gestión monetaria del club.

Para dar entrada a nuevos socios al Club es necesario ampliar el capital social teniendo que abonar cada nuevo socio el correspondiente 1% del capital que ingrese en el club para pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados que exige la Comunidad de Madrid.

El club publicará su valor liquidativo una vez al mes, concretamente durante los cinco primeros días de cada mes. El día de cada publicación se anunciará a todos los comuneros.
Para las nuevas entradas al club, el desembolso mínimo es de 3000 euros y se efectuará a nombre del socio en la cuenta que el club de inversiones tiene en la entidad Caja Madrid. Se comprarán tantas participaciones como resulte de dividir la cantidad de dinero aportada entre el valor liquidativo de las participaciones. Es requisito imprescindible que el capital del nuevo comunero se encuentre íntegramente ingresado en la cuenta antes del último día del mes anterior al que se solicite la entrada.

OPERATIVA DEL CLUB DE INVERSIONES

El club comenzó sus operaciones el 26 de febrero de 2007.
Debido a las ventajas que conlleva negociar con sistemas mecánicos de trading, el club ha rediseñado toda su operativa y comenzará a operar a partir de septiembre con un portfolio de sistemas mecánicos desarrollado sobre diferentes activos.
Un sistema de trading es un conjunto de reglas objetivas que unificadas entre sí generan señales de compra-venta. El principal objetivo de los sistemas mecánicos es aprovechar las ineficiencias del mercado para obtener beneficios. Para conseguir esto se utilizan métodos cuantitativos que hayan demostrado en el pasado tener una expectativa matemática positiva y que nos den la ventaja necesaria sobre el resto de operadores.
Todos los sistemas que implementaremos en el club serán sobre mercados de futuros, englobando índices, materias primas , bonos y divisas, y estarán diseñados para intentar aprovechar los movimientos tanto alcistas como bajistas de los diferentes mercados.
El portfolio estará compuesto por dos tipos de sistemas:

Sistemas que no dejan posiciones abiertas a la noche (Day trading)
Sistemas que pueden dejar operaciones abiertas a la noche ( Swing-Trading)

La mayoría de los sistemas serán de tipo Day trading, lo que significa que cerrarán todas las posiciones a fin de día. Esta clase de estrategias las aplicaremos a mercados volátiles, que tengan un rango intra-diario suficientemente amplio como para que pueda ser aprovechado por el sistema.
Una pequeña parte de los sistemas serán de tipo Swing trading. Este tipo de métodos intentan aprovechar movimientos del mercado aunque haya que dejar posiciones abiertas a fin de día. Aplicaremos estas estrategias a mercados con menor volatilidad que requieran un espacio temporal mayor para generar beneficios.
Tanto los sistemas de tipo Day trading como Swing trading tienen como mecanismo de seguridad un stop loss fijo basado en Euros.
La principal ventaja de trabajar con un portfolio de sistemas es la gran mejora del ratio rentabilidad / riesgo , que a su vez conlleva a la suavización de la curva de resultados. Esto se produce por el efecto combinado de las tres diferentes diversificaciones que son :

Sobre diferentes activos (Bonos, divisas, índices y materias primas)
Sobre diferentes time frames ( Sistemas Swing trading ó Day trading en diferentes escalas temporales)
Sobre diferentes métodos ( tendenciales –contra-tendenciales)

El plan del club :
Aunque en principio nos gustaría comenzar la operativa con un portfolio ampliamente diversificado esto dependerá del tamaño de los fondos del club, por esto hemos desarrollado un plan de orientación que abarcará distintos tipos de estrategias en función del capital disponible:
Entre 60.000 € y 80.000 € negociaríamos con un solo contrato sobre mercados con un apalancamiento moderado, los sistemas serían los siguientes:

Sistema sobre el futuro del CAC 40 (Day-trading) 1 Contrato
Sistema sobre el futuro S&P Mid cap 400 (Day-trading) 1 Contrato
Sistema sobre el Futuro del Bund Alemán ( Swing-trading) 1 Contrato
Sistema sobre el Futuro del mini Petroleo (Day-Trading) 1 Contrato
Sistema sobre el Futuro del e-mini Russell 2000 ( Day-Trading) 1 Contrato

Entre 160.000 € y 190.000 € negociaríamos con un contrato sobre mercados más apalancados y ecualizaríamos los sistemas sobre nominales pequeños para que el portfolio no quede descompensado.

Sistema sobre el futuro del DAX ( Day –trading ) 1 Contrato
Sistema sobre el futuro del Ibex ( Day –trading ) 1 Contrato
Sistema sobre el futuro S&P Mid cap 400 (Day-trading) 2 Contrato
Sistema sobre el Futuro del Bund Alemán ( Swing-trading) 2 Contrato
Sistema sobre el futuro del CAC 40 (Day-trading) 1 Contrato
Sistema sobre el Futuro del mini Petroleo (Day-Trading) 3 Contrato
Sistema sobre el Futuro del e-mini Russell 2000 ( Day-Trading) 2 Contrato

A partir de 190.000 € negociaríamos con todos los sistemas disponibles en el club, (9) incluyendo 2 nuevos sistemas que dejan posiciones abiertas a la noche sobre el futuro del Ibex y el futuro de la libra esterlina.

En los tres casos el plan ha sido calculado bajo la filosofía del club de mantener un riesgo moderado .
Además, nuestra intención es la de seguir desarrollando nuevos sistemas que una vez testeados podamos seguir añadiendo al porfolio del club.
Por último, además de nuestra operativa principal a través de sistemas mecánicos de trading se podrá destinar una pequeña parte del capital social del club a realizar operaciones de carácter discrecional.

PRÓXIMOS CÁLCULOS DEL VALOR LIQUIDATIVO DEL CLUB Y PRÓXIMAS ENTRADAS DE NUEVOS SOCIOS.

Entradas de nuevos socios: Septiembre de 2007
Calculo del valor liquidativo: 1 de septiembre de 2007.

CONTACTO

Para más información sobre los aspectos legales o administrativos del Club, póngase en contacto con nosotros por e-mail (servicios@clasesdebolsa.com) o telefónicamente (690 369 660)

La importancia del precio del contrato

2007-07-07T03:02:00.000+02:00

Este es uno de los elementos más importantes a la hora de intentar desarrollar un sistema rentable.
El precio del contrato tiene que ser adecuado en relación al tick mínimo para que los gastos en comisiones y deslizamientos no acaben con la expectativa positiva del sistema.
Sobre todo , en mercados de materias primas donde las fluctuaciones en % son muy acusadas, es muy normal que el precio del contrato pase de ser favorable a desfavorable para el sistema en cuestión de poco tiempo

Para muestra un botón:

Gráfico 1: Futuro continuo del Mini Oro 2002-2007

Esta es la evolución del contrato mini del Oro desde finales del 2002 hasta la fecha actual.
Este futuro se ha revalorizado un 110% durante este periodo, pero vamos a estudiar a qué ha llevado esto detenidamente.

La fluctuación mínima de este futuro era y es de 0,1 puntos, que equivale a $10 por contrato.
A finales del 2002 el futuro cotizaba a 300 puntos, lo que suponía que para tener una variación mínima de 0,1 puntos en %, debería de oscilar un 0.033%.
En la fecha actual el futuro cotiza a 650 puntos, lo que supone que para tener una variación mínima de 0,1 puntos en % , debería de oscilar un 0.015%.

En definitiva ahora necesitaríamos menos de la mitad del mismo recorrido en % necesario a finales del 2002 para hacer el mismo dinero con el mismo contrato.

En el siguiente caso subo un ejemplo de un sistema real en Back-Test :

En el gráfico 2 se muestra arriba la evolución del Futuro del Ibex desde el 14 de Enero de 1993 hasta el 18 de Julio de 2001 y debajo la evolución de uno de mis sistemas sobre este mercado durante la misma fecha.
La media por negocio es de 0.1% y los gastos entre comisiones y deslizamientos son de 5 puntos. Sabiendo esto la pregunta es ; ¿ cual es el nivel mínimo al que debe de cotizar el Ibex para que el sistema cubra gastos teniendo en cuenta esta media por operación?

Para calcular el Break Even ; (5 * 100) / 0.1% = 5.000 Puntos.

Según estos datos, con una media por operación de 0,1% y un gasto de 5 puntos sería imposible que generara beneficios por debajo de los 5.000 puntos.

Si observamos el gráfico veremos que el sistema estuvo sumergido en plena Drawdown desde el inicio del periodo hasta principios de 1997. A partir de este momento el sistema comenzó a generar beneficios de una forma “aceptablemente estable”.

Gráfico 2: Back-Test sistema sobre el Ibex 1993-2001

Esto sucedió justamente cuando el Futuro del Ibex comenzó a subir por encima de los 5.000 Puntos, lo que era y es para este sistema nuestro nivel mínimo para generar beneficios.

Como norma general cuanto más alejado esté el precio de su nivel mínimo requerido mejores expectativas tendrá el sistema, esto sucede porque la fracción del movimiento en % que ocupan los gastos se va reduciendo a medida que el precio va subiendo de escala.

Eso es todo por ahora.
Un saludo y buen trading.

MartinG.

CLUB DE INVERSION

2007-07-02T09:40:00.000+02:00

Me complace comunicaros que me he embarcado en un nuevo proyecto con el que estoy muy ilusionado, este consiste en formar parte de un CLUB DE INVERSIÓN en el que tendré la oportunidad de implementar mis sistemas de trading.

Después de muchas conversaciones con Jorge Ufano, presidente del Club de Inversiónes INSHALA y director del portal www.clasesdebolsa.com hemos llegado a un acuerdo para que forme parte como miembro de la Junta directiva del club ejerciendo el cargo de Secretario.

Además de ocupar este puesto, adquiriré participaciones al igual que el resto de los socios y me implicaré directamente con todas las actividades del club.

Sino hay ningún contratiempo y todo evoluciona según lo previsto comenzaremos la andadura en Septiembre de 2007. Las puertas del club de inversiones Inshala ya están abiertas a nuevos socios. El capital mínimo a desembolsar es de 3.000 € y la participación partirá de un valor muy próximo a los 1.000 €.

Me resulta muy difícil hacer una previsión sobre las posibles rentabilidades que podríamos obtener en el club, ya que dependerá en gran medida y entre otras cosas del capital inicial disponible para implementar las distintas estrategias. A groso modo, decir como orientación que me encontraría aceptablemente satisfecho obteniendo una rentabilidad media de un 15%-20% anual, vamos a recordar que como inversión de gestión alternativa nuestro objetivo es conseguir retornos positivos todos los años independientemente de la dirección del mercado.

La mayoría de estrategias que implementaremos en el inicio son de tipo Day-trading , e intentaremos hacer una diversificación lo mas completa posible en activos no correlacionados de diferentes sectores , como índices, bonos, divisas y materias primas. Esta diversificación dependerá nuevamente del tamaño de los fondos disponibles.

Comunicaros que si alguien está interesado en obtener información puede ponerse en contacto conmigo a través de este e-mail o llamando al número de teléfono que figura en la firma.

Por último quiero darle las gracias al presidente del club por darme esta oportunidad y al resto de socios por compartir esta nueva experiencia.

A todos vosotros ¡GRACIAS!.

David Urraca.

dav_hurry@hotmail.com
(34)-966-811-700

Unas palabras sobre la publicación de los resultados.

2007-06-21T12:10:00.000+02:00

Lo primero que me gustaría decir sobre esta difícil tarea es que ODIO tener que publicar los resultados en el blog, y es una cosa que no me gusta hacer ni cuando los sistemas se están comportando bien ni tampoco cuando lo están haciendo mal.

Por un lado cuando se están desenvolviendo bien ha habido gente que ha llegado a preguntarme si publíco los resultados para subir mi ego, os puedo asegurar que podría hacerlo por cualquier motivo menos por este, ya que si nos vamos al otro extremo es muy difícil para mi tener que mostrar los resultados cuando los sistemas se encuentran sin levantar cabeza en pleno Drawdown. No es una sensación agradable saber que hay gente viendo lo mal que lo estas haciendo en ese momento, pero... ¡ así es este juego que se le va a hacer !

La parte positiva de publicar los resultados es que estoy llevando alguna cuenta de algún que otro amigo y esto nos sirve para estar bien informados de como va cada uno de ellos.

Un saludo a todos y buen buena suerte en el trading.
Thanks !

MartinG.

¡ Estrenamos plataformas Tradestation y Ninjatrader !

2007-05-27T19:34:00.000+02:00

¡Por fin!, después de varias semanas sin levantar cabeza del código, migrando sistemas y haciendo pruebas este lunes he empezado a operar con el Tradestation.
Estoy alimentándolo con el data feed de IB a través del Owndata y para lanzar ordenes a la TWS estoy utilizando la estupenda interface del Ninjatrader.

El Tradestation es una plataforma impresionante, parece que hasta el último detalle está sacado brillo. El Easy Language es relativamente fácil y rápido, la mayoría de las funciones vienen abreviadas y esto hace que programar un sistema no requiera tantas líneas de código como en otros lenguajes como AFL o Visual Basic.
Aparte de esto, en el programa por defecto vienen bastantes estrategias que pueden servir para darnos ideas de cómo mejorar los sistemas, diferentes trailings stops , entradas, salidas, etc.
Las estadísticas de los sistemas son muy completas y todo viene perfectamente detallado, en definitiva ... ¡ Ahora sí se nota que estamos jugando en primera división !.

El Ninjatrader es un software sencillamente espectacular, llegué a el por la recomendación de un amigo ( gracias James ) en utilizar su interface entre la TWS y el Tradestation, y así es como lo estoy utilizando ahora, pero el uso que le estoy dando puede que solo suponga el 5% de todas las herramientas que tiene. Es una plataforma completa de desarrollo e implementación de sistemas automáticos.
Entre otras de las muchas funciones tiene:

Lenguaje Ninjascript para el desarrollo de indicadores y estrategias.

Interface para automatizar sistemas desde Tradestation y eSignal.

Optimizador de estrategias (variables normales).

Optimizacior de estrategias a través del metodo Walk Forward.

Automatización de las estrategias diseñadas en Ninjatrader en 12 brokers diferentes.

Soporta cuentas FA tanto en Tradestation como en Ninjatrader.

Estadísticas de los sistemas muy completas ( Drawdowns, net profit, MAE, MFE etc.).

Es una plataforma innovadora que estoy seguro que dará mucho que hablar en los próximos años, el equipo se nota que trabaja mucho más en el contenido del software que en la propia presentación ( aunque esta también sea buena) y eso es algo que me da mucha confianza.

Y ahora la pregunta del millón ¿que plataforma utilizar Ninjatrader o Tradestation?

Con el tiempo que llevo utilizandolas aun no tengo una respuesta definitiva, pero sí me he dado cuenta de algunos detalles.
El tradestation es un software mucho mas ligero, consume menos recursos y la frecuencia de graficación es un poco más rápida que la del Ninjatrader. Este último parece que es un poco más pesado ya que tarda más en cargar, es más lento a la hora de cargar los workspaces y la frecuencia de graficación es más lenta.
Por ahora no puedo hacer una valoración objetiva sobre cual de los softwares es mejor, lo que está claro es que son dos plataformas impresionantes. Posiblemente y en los próximos meses lo que haré es desarrollar sistemas en el NinjaTrader ( ya que el método de optimización Walk Forward ahorra mucho trabajo ) e implementarlos en el Tradestation ya que es algo menos pesado.

Eso es todo por ahora amigos, un saludo y buen fin de semana.
MartinG.

Capital inicial, riesgos y Drawdowns.

2007-05-14T17:28:00.000+02:00

Tenia ganas de escribir este artículo desde hace tiempo, pero en estas últimas semanas con este “tejemaneje” de plataformas apenas he tenido algo de tiempo para dedicárselo a otra cosa que no fuera esta.

El tema de cómo determinar el capital inicial para poner en marcha un sistema o un conjunto de sistemas es algo relativo, por un lado muchos brokers o empresas que ofrecen servicios de gestión, recomiendan a los clientes un capital mínimo que en la mayoría de las ocasiones es extremadamente bajo, incluso hay empresas que parece que compiten entre sí a ver quien consigue ofrecer a sus clientes mas sistemas por menos dinero. En realidad y por desgracia, a algunas de estas empresas les interesa mas que el dinero de los clientes genere comisiones que sea rentabilizado, y esta es la raíz de la mayoría de los problemas que vienen originados por malas administraciones en la gestión monetaria.

Por otro lado después de buscar y rebuscar información en libros y artículos de implementación de sistemas no he encontrado alguna forma concreta de determinar el capital que sea clara y convincente. En la mayoría de los casos la formula típica que se explica para calcularlo es :

Capital inicial = Máximo Drawdown * (2 ó 3) + garantías,

El principal problema que tiene esta fórmula es el riesgo que conlleva.
Si en operativa real tuviéramos un Drawdown que supusiera 2 veces el máximo Drawdown calculado en Back-testing esto supondría ¡ nada mas y nada menos que una perdida total de un 50% ! ( en el caso de que garantias fuera igual a máxima Drawdown )

Es muy posible que pienses que esta situación es muy difícil que te ocurra, pero solo hay que darse una vuelta por la red para ver que hay decenas de sistemas que han multiplicado X 2 y X 3 su máximo Drawdown en los últimos años.

Si operamos con un conjunto de sistemas las probabilidades de que esto ocurra se incrementan aún mas, ya que los sistemas, al igual que los mercados pueden pasar de tener una correlación negativa a positiva en poco tiempo, y esto hacer que dos Drawdowns que se dieron en puntos distintos en simulación se den en el mismo instante en una situación real.

Por estos motivos no me gusta esta forma de calcular el capital inicial, así que después de darle bastantes vueltas al asunto he llegado a una conclusión mucho mas conservadora de calcularlo, que es la siguiente:

Calcúlo lo que será la Drawdown futura, esta será el máximo Drawdown arrojado en back-testing multiplicado por 3, y este dato debe de suponer el 25% del capital inicial, para muestra un botón:

Si tengo un conjunto de sistemas con un máximo drawdown en Backtesting de 5.000 € entonces:

DD futura = 15.000 €
Capital inicial = 15.000 / 25% = 60.000 €.

De esta forma nos aseguramos que incluso en un caso extremo en el que tengamos un Drawdown real 3 veces mayor que en back-testing, éste no supondrá una perdida mayor al 25% en el capital total y esto seria un 8,33% en back-testing.

En el caso de querer reducir el riesgo aún más se podría reducir el % que supondrá la máxima Drawdown futura, como siempre cuanto menos riesgo mayor capital inicial y viceversa.

Por último he subido una captura que representa los diferentes capitales iniciales en funcion de diferentes porcentajes supuestos por un máximo Drawdown de 15.000 €

Esto es todo por ahora, si alguien ha llegado hasta aquí y aun no se ha dormido o está babeando el teclado ¡ muchas gracias ! y si encima quiere dejar algún mensaje con su opinión mucho mejor todavía.

¡Un saludo y buen fin de semana !

Sistema de comparación de cierres Amibroker

2007-05-02T04:03:00.000+02:00

Este sistema Compra 2 contratos cuando el cierre de hoy es mayor que el cierre de ayer. Si se da la condición contraria vende 2 contratos.
Tiene configurados 3 botones que son Inicio Trading, Fin Trading y Cerrar Posiciones abiertas.

Copiar y pegar en la ventana Formula Editor

AutoTrading = StaticVarGet("AutoTrading");
if( IsNull( AutoTrading ) ) StaticVarSet("AutoTrading",0);
ATonTrigger = ParamTrigger("Inicio Trading Automatico", "EMPEZAR");
AToffTrigger = ParamTrigger("Fin Trading Automatico", "PARAR");
if( ATonTrigger ) StaticVarSet("AutoTrading",1);
else if( AToffTrigger ) StaticVarSet("AutoTrading",0);
AutoTrading = StaticVarGet("AutoTrading");
// Condicion de compra
Buy = Ref( C, -1) > Ref( C, -2 ) AND (AutoTrading);
if( LastValue( Buy ) )
{
// arrancamos
ibc = GetTradingInterface("IB");
// comprobamos que esta ok
if( ibc.IsConnected() )
{
// comrobamos que no hay posiciones
if( ibc.GetPositionSize( Name() ) < 0 )
{ //// retrieve orderID from previous run, will be empty if no order was placed before
OrderID = StaticVarGetText("OrderID"+Name());
// Lanzamos una orden a mercado y la transmitimos
OrderID = ibc.ModifyOrder( OrderID, Name(), "Buy", 2, "MKT", 0, 0, "Day", True );
StaticVarSetText("OrderID"+Name(), OrderID);
}
}
}

// Condicion de venta
Sell = Ref( C, -1) < Ref( C, -2 ) AND (AutoTrading);
if (LastValue ( Sell) )
{ // arrancamos
ibc = GetTradingInterface("IB");
// comprobamos que esta ok
if( ibc.IsConnected() )
{
// Comprobamos que hay una posicion abierta
if( ibc.GetPositionSize( Name() ) > 0 )
{ //// retrieve orderID from previous run, will be empty if no order was placed before
OrderID = StaticVarGetText("OrderID"+Name());
// Lanzamos una orden a mercado y la transmitimos
OrderID = ibc.ModifyOrder( OrderID, Name(), "sell", 2, "MKT", 0, 0, "Day", True );
StaticVarSetText("OrderID"+Name(), OrderID);
}
}
}

CerrarTodo = ParamTrigger("Cerrar todas las posiciones", "CERRAR TODO");
if( CerrarTodo AND autotrading)
{
ibc.CloseAllOpenPositions();
StaticVarSetText("OrderID","");
}

//Dibujamos flechas
Plot( Close, "Close", 1 ,128);
PlotShapes(IIf(Buy, shapeUpArrow, shapeNone), 5,0,L, -20);
PlotShapes(IIf(Sell, shapeDownArrow, shapeNone), 4,0,H,-20);

//Aviso si trading esta o no activo
Title = "\n"+
" MODO DE TRADING: "+WriteIf( AutoTrading,"ACTIVADO","DESACTIVADO");

IMPORTANTE : Para que el sistema funcione la primera orden hay que lanzarla a mercado manualemente.

Este sistema lo tuve funcionando durante una hora sin ningún problema, esta es la captura de todas las ordenes que hizo:

Una vez que el sistema esta funcionando para detenerlo y cancelar la posición pulsar con el botón derecho del ratón sobre el gráfico en el que está insertado el sistema ( en este caso el de abajo) ir a Parámetros/ Cancelar todas las posiciones.

Sistema Cruce para Amibroker

2007-04-30T02:33:00.000+02:00

Este sistema lo encontré en un foro Inglés en el que se escribía alguna que otra formula en AFL, es un sistema muy completo. Se ven ejemplos de muchas de las funciones que devuelven valores de la TWS , se puede optimizar en Back-Testing y tambien automatizarlo. Lo he estado probando durante una hora aproximadamente y el código funciona sin problemas.
Las ordenes de compra venta son muy sencillas, si el cierre cruza al alza a la media movil exponencial de N periodos "Compra" si cruza a la baja "Venta".

Copiar y pegar en la ventana Formula Editor

PointValue = 100;
NumContracts = 1;
MarginDeposit = 100;
PositionSize = NumContracts * MarginDeposit;

Range1=Optimize("range1",2,1,10,1);
Range2=Optimize("range2",2,1,10,1);

Plot(EMA( Close,range1), "Stopline", colorBlue );
Buy = Ref(Cross((Close),(EMA(Close,range1))),-1);
Buystop = Ref(EMA(Close,range1),-1);
BuyPrice = Max(Buystop,Open);
Sell = Ref(Cross(EMA(Close,range2),(Close)),-1);
Sellstop = Ref(EMA(Close,range1),-1);
SellPrice = Min(sellstop,Open);
Short = Sell;
Cover = Buy;

/////////////////// Automation Code //////////////////

PrevDT = StaticVarGet("DateTime");
DT = LastValue(DateTime());
NewBar = DT != PrevDT;
StaticVarSet("DateTime",DT);
if( NewBar )
{
StaticVarSetText("OrderID","");
Plot(1,"",colorYellow,styleArea|styleOwnScale,0,1);
}

AutoTrading = StaticVarGet("AutoTrading");
if( IsNull( AutoTrading ) ) StaticVarSet("AutoTrading",0);
ATonTrigger = ParamTrigger("Start AutoTrading","START");
AToffTrigger = ParamTrigger("Stop AutoTrading","STOP");
if( ATonTrigger ) StaticVarSet("AutoTrading",1);
else if( AToffTrigger ) StaticVarSet("AutoTrading",0);
AutoTrading = StaticVarGet("AutoTrading");

CancelALL = ParamTrigger("Cancel All Orders","CANCEL ALL");
CloseALL = ParamTrigger("Close All Positions","CLOSE ALL");
MAnualBuy = ParamTrigger("Manual Buy","BUY");
MAnualSell = ParamTrigger("Manual Sell","SELL");
LastBuy = LastValue(Buy) OR MAnualBuy;
LastSell = LastValue(Sell) OR MAnualSell;

ibc = GetTradingInterface("IB");
IBcStatus = ibc.IsConnected();
IBcStatusString = WriteIf(IBCStatus==0,"TWS Not Found",
WriteIf(IBCStatus==1,"Connecting to TWS",
WriteIf(IBCStatus==2,"TWS OK",
WriteIf(IBCStatus==3,"TWS OK (msgs)",""))));

if( CancelAll )
{
ibc.CancelAllPendingOrders();
StaticVarSetText("OrderID","");
}
else if ( CloseAll )
{
ibc.CancelAllPendingOrders();
ibc.CloseAllOpenPositions();
StaticVarSetText("OrderID","");
}

if( IBcStatus AND AutoTrading )
{
OrderID = StaticVarGetText("OrderID");
IBPosSize = ibc.GetPositionSize( Name() );
if(IBPosSize == 0 )
{
if( LastBuy AND OrderID == "" )
{
OID = ibc.PlaceOrder( Name(), "Buy", 1, "MKT", 0, 0,
"DAY", True );
StaticVarSetText("OrderID",OID);
Plot(1,"",colorBrightGreen,styleArea|styleOwnScale|styleNoLabel,0,1);
_TRACE("# Pos: 0, PrevOID: "+OrderID+", Buy 1, NewOID: "+OID);
}
else if( LastSell AND OrderID == "" )
{
OID = ibc.PlaceOrder( Name(), "Sell", 1, "MKT", 0,
0, "DAY", True );
StaticVarSetText("OrderID",OID);
Plot(1,"",colorRed,styleArea|styleOwnScale|styleNoLabel,0,1);
_TRACE("# Pos: 0, PrevOID: "+OrderID+", Sell 1, NewOID: "+OID);
}
}
else if( IBPosSize < orderid ="="" oid =" ibc.PlaceOrder("> 0 )
{
if( LastSell AND OrderID == "" )
{
OID = ibc.PlaceOrder( Name(), "Sell", 2, "MKT", 0,
0, "DAY", True );
StaticVarSetText("OrderID",OID);
Plot(1,"",colorRed,styleArea|styleOwnScale|styleNoLabel,0,1);
_TRACE("# Pos: >0, PrevOID: "+OrderID+", Sell 1, NewOID: "+OID);
}
}
LastOrderID = StaticVarGetText("OrderID");
ORderStatus = ibc.GetStatus( LastOrderID , True );
if( ORderStatus != "" ) StaticVarSetText("OrderStatus",ORderStatus);
}
else IBPosSize = 0;

LastOrderID = StaticVarGetText("OrderID");
ORderStatus = StaticVarGetText("OrderStatus");
Title = "\n"+
" Trading Mode: "+WriteIf( AutoTrading,"ON","OFF")+"\n"+
" Last Signal: "+WriteIf(LastBuy,"BUY",WriteIf
(LastSell,"SELL","NoSignal"))+"\n"+
" IB Status: "+IBcStatusString+"\n"+
" Last OrderID: "+LastOrderID+"\n"+
" OrderStatus: "+ORderStatus+"\n"+
" IBPosSize: "+NumToStr(IBPosSize,1.0)+" shares";

Plot(C,"",1,128);
PricesOnInclude = ParamToggle("Plot Trade Prices","HIDE|SHOW",1);
ArrowsOnInclude = ParamToggle("Plot Trade Arrows","HIDE|SHOW",1);

if( PricesOnInclude )
{
PlotShapes(IIf(Buy, shapeSmallCircle,shapeNone),5,0,BuyPrice,0);
PlotShapes(IIf(Sell,
shapeHollowCircle,shapeNone),4,0,SellPrice,0);
PlotShapes(IIf(Cover, shapeHollowCircle,
shapeNone),5,0,CoverPrice,0);
PlotShapes(IIf(Short, shapeSmallCircle,
shapeNone),4,0,ShortPrice,0);
}
if( ArrowsOnInclude )
{
PlotShapes(IIf(Buy, shapeUpArrow, shapeNone), 5,0,L, -20);
PlotShapes(IIf(Sell, shapeDownArrow, shapeNone), IIf(Sell==3, 6,
IIf(Sell==2, 7, 4)),0,H, -20);
PlotShapes(IIf(Short, shapeHollowDownArrow, shapeNone), 4,0,H, -3);
PlotShapes(IIf(Cover, shapeHollowUpArrow, shapeNone), IIf(Cover==3,
6, IIf(Cover==2, 7, 5)),0,L, -3);
}

Aquí subo la captura de todas las ejecuciones que ha hecho el sistema

Si probáis el código y teneis algún problema con la ejecución de las señales he habilitado los comentarios para que podais escribirlos, a ver si entre todos podemos solucionarlos.

Saludos