Raciocínios Espúrios

The Relativity of Wrong

2009-12-11T13:11:00.003-02:00

Por acaso reencontrei este texto de Asimov - The Relativity of Wrong. Ele discute que a idéia de teorias serem absolutamente corretas ou incorretas não faz muito sentido.

"What actually happens is that once scientists get hold of a good concept they gradually refine and extend it with greater and greater subtlety as their instruments of measurement improve. Theories are not so much wrong as incomplete. "

Do Androids Dream of Electric Sheep?

2009-12-11T12:02:00.001-02:00

Unicamp tenta criar robô com emoção e consciência
Desafio de grupo de pesquisadores é criar robôs com consciência, memória episódica e emoções.

Livros e mais livros

2009-12-10T12:16:00.003-02:00

Devido a defesa da tese estava meio devagar na leitura de novos livros. Mas com um tempo fiz as encomendas para as leituras acadêmicas do ano que vem. Uma boa parte sobre análise e integração estocástica, alguns clássicos de estatística robusta e algumas coisas de métodos computacionais.
Mas algo notável é a raridade de bons lançamentos em econometria.

Valeu Dalborga

2009-12-09T16:41:00.002-02:00

E agora perdemos Alborghetti. Na minha época a juventude assistia seu programa, e não ficava atrás de bruxinhos e vampiros eunucos. Mais um que vai para a galeria Lee Marvin de heróis.

De volta ao batente

2009-12-09T15:53:00.002-02:00

Depois de alguns dias de descanso coloquei o servidor de pesquisa em capacidade total de novo. Estas simulações não devem demorar muito, e nesse caso a parte fundamental do artigo é mais teórica, e deve demandar mais atenção.
O plano é aproveitar o período até o início das aulas para finalizar alguns artigos. Acho que os pareceres dos artigos que estão submetidos da tese devem começar a chegar neste período, e assim consigo me concentrar apenas em coisas novas até esta data, e depois pensar nas revisões.

Drowned São Paulo

2009-12-08T23:38:00.002-02:00

Porque Ballard é um dos meus escritores favoritos? Porque vivemos em sua ficção científica. Drowned World para todos os paulistanos.
Meu presente de Natal é uma coletânea com a todas as short stories de J. G. Ballard. Eu mereço.

IV Programa de Verão e II Workshop de Matemática Computacional, Estatística e Computação - ICMC-USP

2009-12-08T15:15:00.002-02:00

IV Programa de Verão e II Workshop de Matemática Computacional, Estatística e Computação - ICMC-USP.

Alguns eventos bem interessantes no Verão do ICMC-USP. Muito recomendado.

Devagar

2009-12-08T15:09:00.002-02:00

Inspiração em baixa hoje. Preciso terminar de arrumar o texto de um artigo para submeter, mas não está rendendo nada. Estou aproveitando para fazer as tarefas automáticas, backups, etc, mas é um daqueles dias que não rendem.

Artigo Publicado

2009-12-07T12:09:00.002-02:00

O artigo - "Exchange rate movements and monetary policy in Brazil: Econometric and simulation evidence", Luiz Gustavo Cassilatti Furlania, Marcelo Savino Portugal and Márcio Poletti Laurini
foi publicado na Economic Modelling, Volume 27, Issue 1, January 2010, Pages 284-295.

Nisso aproveito para dar os parabéns para o Luiz, que foi aceito para o doutorado no PPGE-UFRGS. O Luiz chega no doutorado com dois artigos internacionais já publicados, e tenho certeza que ele ainda vai produzir muito mais.

E vamos lá de novo

2009-12-05T21:15:00.002-02:00

Coloquei para rodar hoje as simulações de para um novo artigo sobre estimação utilizando verossimilhança. A idéia é trabalhar com duas parametrizações da função de discrepância com propriedades de robustez superiores aos métodos de exponential tilting. Essa formulação é interessante já que permite a construção uma classe de estimadores usando momentos, enquanto que as formas usuais necessitam de simulação ou métodos não-paramétricos.

Fim de semestre

2009-12-04T21:26:00.002-02:00

Último dia de aulas no semestre. Não posso negar que este semestre foi bem cansativo, unindo duas turmas na graduação, mais tese e outras obrigações. O curso de Renda Fixa demandou um trabalho grande, mas acho que consegui montar um curso avançado. No final consegui dar a parte de não arbitragem de forma mais rigorosa, usando o livro do Björk e o capítulo de modelos de short rate do Brigo e Mercúrio, e uma boa parte de estimação de modelos multifatoriais e em tempo contínuo. O curso de programação estava montado, mas acabei tendo mais tempo para entrar em detalhes. Espero que os alunos tenham aproveitado os cursos.

Fuhrer recebe os pareceres sobre sua submissão

2009-12-04T09:57:00.001-02:00

Fuhrer recebe os pareceres sobre sua submissão.

Sobre o seminário - DE-Ufscar

2009-12-03T23:27:00.002-02:00

Foi muito interessante a visita e o seminário ao Departamento de Estatística da Ufscar. O grupo de estatística da Ufscar tem um projeto de crescimento muito forte, e isto é baseado fundamentalmente em ter um grupo de professores produtivo e unido. Fiquei bastante impressionado com o Departamento.
É especialmente interessante ver emSão Carlos uma das melhores perspectivas de crescimento em termos de pesquisa em Estatística, já que a Ufscar e a Usp São Carlos estão com dois departamentos em ascensão, inclusive com muitos projetos conjuntos. Este tipo de colaboração foi fundamental para o desenvolvimento dos departamentos de Estatística nos Estados Unidos, e é sempre positivo para pesquisa e ensino.
Espero que o seminário tenha sido interessante, já que a visita foi realmente muito gratificante.
E aproveito para agradecer ao Márcio Diniz pelo convite, e aos demais professores e alunos pela atenção.

Notícias sobre a defesa de tese

2009-12-03T22:37:00.002-02:00

Notícia que saiu na página do Ime sobre a minha defesa de tese:
Primeira Defesa de Doutorado em Estatística

Ainda preciso escrever algo sobre a defesa. Faço isso no final de semana. Mas o que posso dizer é que essa semana deve ter sido uma das melhores da minha vida.

Artigo online

2009-12-03T00:27:00.001-02:00

O artigo Constrained Smoothing B-Splines já está online no Science Direct.

On the road

2009-12-02T22:30:00.001-02:00

Indo para São Carlos amanhã para o seminário. Caminho bem conhecido.

Jogo estranho

2009-12-02T14:30:00.001-02:00

Universo está jogando um jogo muito estranho comigo. Em um mesmo dia tenho notícias péssimas, e logo em seguida acontecem coisas inacreditavelmente ótimas. De forma recorrente. Eventos com probabilidades mínimas acontecendo seguidamente.

Free

2009-12-01T23:31:00.000-02:00

Δεν ελπίζω τίποτα. Δε φοβούμαι τίποτα. Είμαι λεύτερος.

I hope for nothing. I fear nothing. I am free.

Nikos Kazantzakis

Seminário - Ufscar

2009-11-30T23:25:00.002-02:00

Nesta quinta (3/12), 16:00, estarei dando um seminário no depto de Estatística da Ufscar em São Carlos. Vou falar sobre o estimação de modelos de volatilidade estocática usando métodos de verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizado.

ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA USANDO MÉTODOS DE
VEROSSIMILHANÇA EMPÍRICA/MÍNIMO CONTRASTE GENERALIZADOS

MÁRCIO POLETTI LAURINI
LUIZ KOODI HOTTA

Resumo. Neste artigo discutimos a estimação de modelos de Volatilidade Estocástica usando métodos de Verossimilhança Empírica/Mínimo Contraste Generalizados. Mostramos por meio de simulações de Monte Carlo que os métodos propostos tem desempenho superior ou equivalente aos demais métodos de estimação propostos da literatura de estimação de modelos de volatilidade estocástica, e adicionalmente possuem propriedades de robustez na presença de problemas de especificação como distribuições com caudas pesadas e presença de outliers.

Trabalho que poderia ser diário

2009-11-30T18:10:00.001-02:00

Parte do dia dedicado a revisar as provas de impressão de dois artigos. O do Insurance e o do Organization Science.
Eis um trabalho que não me incomoda nem um pouco.

De volta

2009-11-30T14:53:00.000-02:00

De volta as atividades normais.

D&C

2009-11-29T00:59:00.000-02:00

Alguns dias de descanso e comemoração.

Obrigado

2009-11-28T00:06:00.001-02:00

Obrigado a todos que lembraram da data. Fiquem com o Cream.

Eu, doutor

2009-11-27T17:55:00.000-02:00

Missão cumprida.

Dia D

2009-11-27T06:40:00.001-02:00